時間衰減對認沽期權的影響
離合約到期所剩的時間會影響期權價格。離到期的時間越長,期權合約的價格就越高,因為有更多的時間讓標的加密資產經歷重大的價格變動,使賣方面臨更大的風險。隨著時間的減少,期權價格也在減少,這意味著時間衰減對期權買方不利。
對沖認沽期權
對沖代表抵消損失。你通過進入另一個與你的虧損頭寸相反的交易,以相同的執行價格和到期日來進行對沖。如果相關的加密貨幣價格跌破執行價格,你的收益將抵消賣出認沽期權的損失。
為了對沖認沽期權,你可以賣出具有相同執行價格和到期日的 “認購”期權,這亦稱為短跨式 (Short Straddle)策略。雖然這策略將擴大收支平衡的價格,並收到額外的期權金費用,但風險仍未確定,並可能仍存在巨大風險。
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