學會正確解讀指標!多空激戰究竟誰勝出?讓DMI指標告訴你

尚未結束

近來虛擬幣行情仍然沒有脫離,但持續上沖下洗,在6000至6600美元之間多空交戰,而以太幣在短暫下挫至170美元左右後,隨即在前天開始反彈回220美元。

判斷價格現在究竟是處於多方趨勢或空方趨勢,一直都是投資人最關心的議題,不過常常我們只看K棒連續上漲以為就是買進時機時,行情卻急轉直下,然後就會像下面這張圖一樣演出套牢慘劇。

我們今天要再跟大家介紹一個好用的技術指標稱為「」,又稱為趨向指標或動向指標。這個指標的公式計算比較複雜,因此在本篇文章中不多做敘述。

學會正確解讀指標!多空激戰究竟誰勝出?讓DMI指標告訴你

學會正確解讀指標!多空激戰究竟誰勝出?讓DMI指標告訴你

何謂DMI指標

DMI指標又分為三個觀察重點,DI+、DI-以及ADX,大致上來說我們可以解釋一下DMI指標的原理,如果一個幣種他今天的幣價最高點比昨天的最高點還高,而最低點不破前低,這個情形持續了數天,那就表示處於上漲波段中;反之,如果今低又跌破昨低,高卻不過高,那就是幣價弱勢正被人倒貨的跡象。

DMI指標就是把這樣的幣價趨勢用一個公式來描述,DI+如果由下往上突破DI-,就表示多方正在攻擊中,幣價可能發動一波漲勢;反之,如果DI+由上方跌破DI-,那就是該賣出的時候了。

傳統中,DMI指標中的ADX指標是代表趨勢的強弱,如果ADX大於25,就表示有大漲或大跌的趨勢要出現;如果在25以下,就判定是盤整。

打開的TradingView介面(如同我們上一篇介紹的方式),接者點選上面的「技術指標」按鈕,輸入「DMI」就會出現動向指標可以選擇。

點選後,DMI指標的線圖就會出現在交易介面的最下方啦!而打開設定,就可以知道這三種顏色分別代表DI+、DI-以及ADX,待會我們分析完如何使用這個指標後,投資人也能自己在上觀察指標來操作囉!

我們先做幾個假設:

1 . 從2017年7月開始操作到2018年9月18日
2 . 本金從10000 開始,每次買賣都把當下全部金額投入
3 . 操作標的是兌USDT的價格
4 . 從2017年7月到現在,比特幣的走勢如下圖,整段期間漲幅約44.41%,所以如果用了DMI的結果比單純買進比特幣放著還差,那就說明這個策略是無效的。

1 . 當DM+從下方突破DM-時就買進;當DM+從上方跌破DM-時就賣出
2 . 當ADX大於25時才視為趨勢形成,所以要這兩個條件都成立,才會買進

總共進場33次,勝率為 42.42% (只要每次出場價比進場價高就算勝利)

平均每次贏 8.1%;平均每次輸 -4.31 %

總報酬率 11.45%,最大回檔-43.67%

上圖中,綠色是買點、紅色是賣點,我們觀察本金的變化,可以發現在8小時週期套用DMI指標時,績效不太穩定,因為本質上來說,當我們看到DM+往上突破DM-買進之後,如果沒有及時獲利出場,等到DM+又跌破DM-空方力道開始增強才出場,那就有可能抱上去又抱下來。

總共進場18次,勝率為 33.33% (只要每次出場價比進場價高就算勝利)

平均每次贏 21.92%;平均每次輸 -4.38 %

總報酬率 72.28%,最大回檔-39.02%

可以發現DMI策略有個很特殊的現象,就是勝率低,但每次贏都贏很多(可以看第二張買賣點的圖),這也符合我們在現實中的觀察,因為DMI就是去抓波段起漲點,大波段的行情並非每次都有,但是一抓到都是一筆大獲利進帳。

在這裡我們還能看到12小時DMI的績效又比8小時好。

總共進場9次,勝率為 44.44% (只要每次出場價比進場價高就算勝利)

平均每次贏 16.5%;平均每次輸 -5.16 %

總報酬率 32.88%,最大回檔-34.9%

在這裡我們還能看到12小時DMI的績效又比8小時好。

以一天為週期的DMI指標進場次數更少了,因為很多短期的波動都被過濾掉。看到這邊你可能會想說,這樣看起來DMI指標用起來績效也不算贏HODL比特幣太多啊!這樣這個指標還有參考價值嗎 ?

我們在這邊就要提出一個顛覆傳統的用法,我們把第二個條件(ADX要大於25)去掉,只看DI+與DI-的交叉!

因為ADX實際上代表了趨勢的強弱與否,但虛擬幣的漲跌波動相當不定,ADX有可能變成一個落後指標,反而是代表多空方是否要開始攻擊的DI+跟DI-比較能即時反映。

去掉了ADX要大於25的限制後,只按照DI+是否往上突破DI-來做買進;DI+往下跌破DI-做賣出,這樣的方式績效如何呢?

在12小時DMI的週期下,我們得到這樣的結果 :

總共進場26次,勝率為 46.15% (只要每次出場價比進場價高就算勝利)

平均每次贏 15.69%;平均每次輸 -4.5 %

總報酬率 153.34%,最大回檔-25.45%

這次的整體報酬率居然達到大約153%,而且也成功克服了2018年熊市的幣價下跌,同時最重要的是,按照12小時的DM+跟DM-來進出,你的本金最多只會遭遇到-25%的回檔,表示你抱著幣價往上又抱下來的減少許多。

在虛擬幣市場中,DMI指標是衡量以週為單位的趨勢相當好的工具,而且我們必須丟掉傳統看ADX的概念,我們只看DM+來DM-進行買賣決策。

要不要打開你的交易所介面,show出DMI指標,試著操作看看呢 ?

量化交易與技術分析為什麼在虛擬幣市場如此好用?因為虛擬幣市場漲跌劇烈、散戶眾多、傳統金融機構投資人尚未進場。

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